龙飞资产管理 - 龙飞稳健基金

龙飞稳健基金周报2012-01-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 21 Jan 2012 07:17:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00339 累计净值：1.23109 本周年化收益率：5.42%
本年度至今年化收益率：5.89%
加权平均久期：262天
自由流动资产比例：12.56%
份数：4,132,522 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 891.35 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,057.24 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,155.20 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,649.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 229.02 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 919.55 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 878.77 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,666.19 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,841.10 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 248.04 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 476.68 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 2,031.23 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 449.01 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 4,129.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,646.95 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 8,769.17 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 14,767.12 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,184.39 2019-2-19
特别10： 500,000.00 6,292.33 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 85,300.00
鼎利A： 33,015.40
泰达宏利聚利A： 21,264.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,893.50
上证50ETF： 5,023.20
中国石油： 3,078.00
工行转债： 5,530.00
流动性管理： 514,149.46

龙飞稳健基金周报2012-1-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 14 Jan 2012 13:07:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00235 累计净值：1.22981 本周年化收益率：6.06%
本年度至今年化收益率：6.13%
加权平均久期：293天
自由流动资产比例：12.55%
份数：4,132,522 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 885.77 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,050.69 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,139.93 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,627.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 218.30 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 899.68 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 859.78 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,624.54 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,795.07 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 237.48 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 456.39 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,924.32 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 416.94 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,913.56 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 4,158.25 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 7,673.02 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 13,290.41 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,149.88 2019-2-19
特别10： 500,000.00 5,453.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 86,700.00
鼎利A： 32,875.80
泰达宏利聚利A： 21,120.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,724.50
上证50ETF： 4,760.00
中国石油： 3,060.00
工行转债： 5,431.77
流动性管理： 513,799.46

龙飞稳健基金周报2011-12-31

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 31 Dec 2011 10:00:17 -0800

本基金2011年度实现收益5.92%，收益将以现金或份额形式分配给投资人。即日起自2012年1月3日暂停申购、赎回、划转，以便处理分红除权事宜，1月4日恢复正常交易。感谢投资人一年以来对本基金的信任和支持。
关键数据摘要：
本周净值：1.05924 累计净值：1.22692 本周年化收益率：6.31%
本年度至今年化收益率：5.92%
加权平均久期：287天
自由流动资产比例：10.19%
份数：3,807,071
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 874.61 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,037.59 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,109.38 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,582.96 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 196.86 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 859.95 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 821.81 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,541.23 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,703.01 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 216.34 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 415.81 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,710.51 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 352.79 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,482.05 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 3,180.86 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 5,480.73 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 10,336.99 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,046.52 2019-2-19
特别10： 500,000.00 3,775.21 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 93,800.00
鼎利A： 32,701.30
泰达宏利聚利A： 20,952.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,685.50
上证50ETF： 4,561.20
中国石油： 2,922.00
工行转债： 5,332.50
流动性管理： 406,919.46

龙飞稳健基金周报2011-12-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 24 Dec 2011 14:43:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05796 累计净值：1.22545 本周年化收益率：7.58%
本年度至今年化收益率：5.91%
加权平均久期：293天
自由流动资产比例：10.17%
份数：3,807,071
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 869.03 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,031.03 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,094.11 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,560.79 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 186.14 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 840.08 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 802.82 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,499.57 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,656.99 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 205.78 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 395.52 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,603.60 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 320.72 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,266.30 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 2,692.17 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 4,384.58 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 8,860.27 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 45,005.23 2019-2-19
特别10： 500,000.00 2,936.16 （未实现收益），到期时间 2012-3-2
新股申购： 0.00
银华金利： 94,600.00
鼎利A： 32,596.60
泰达宏利聚利A： 20,760.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,711.50
上证50ETF： 4,569.60
中国石油： 2,949.00
工行转债： 5,270.00
流动性管理： 406,079.46

龙飞稳健基金周报2011-12-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 17 Dec 2011 12:39:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05643 累计净值：1.22367 本周年化收益率：4.77%
本年度至今年化收益率：5.87%
加权平均久期：286天
自由流动资产比例：12.49%
份数：3,904,094
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 863.46 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,024.48 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,078.84 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,538.63 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 175.42 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 820.21 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 783.84 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,457.92 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,610.96 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 195.21 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 375.23 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,496.69 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 288.65 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 3,050.55 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 2,203.47 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 970,000.00 + 3,288.44 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 7,383.56 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 44,963.99 2019-2-19
特别10： 500,000.00 2,097.12 （未实现收益），到期时间 2012-2-2
新股申购： 0.00
银华金利： 90,200.00
鼎利A： 32,561.70
泰达宏利聚利A： 21,072.00 2016-5-15
深证100ETF： 3,783.00
上证50ETF： 4,594.80
中国石油： 2,889.00
工行转债： 5,270.50
流动性管理： 511,319.46

龙飞稳健基金周报2011-12-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 10 Dec 2011 22:43:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05546 累计净值：1.22255 本周年化收益率：4.02%
本年度至今年化收益率：5.88%
加权平均久期：295天
自由流动资产比例：12.46%
份数：3,913,574 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 857.88 （未实现收益），到期时间 2013-10-8 665
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,017.93 （未实现收益），到期时间 2013-11-26 714
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,063.56 （未实现收益），到期时间 2014-3-16 824
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,516.47 （未实现收益），到期时间 2012-3-16 94
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 164.70 （未实现收益），到期时间 2013-8-19 615
国债（5.75%）： 20,000.00 + 800.34 （未实现收益），到期时间 2016-3-1 1540
国债（5.18%）： 20,000.00 + 764.85 （未实现收益），到期时间 2014-3-1 809
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,416.26 （未实现收益），到期时间 2014-4-16 855
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,564.93 （未实现收益），到期时间 2016-4-16 1586
国债（6.15%）： 10,000.00 + 184.64 （未实现收益），到期时间 2016-8-10 1702
国债（5.58%）： 20,000.00 + 354.94 （未实现收益），到期时间 2014-8-10 971
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,389.79 （未实现收益），到期时间 2014-9-10 1002
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 256.58 （未实现收益），到期时间 2014-10-15 1037
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 2,834.79 （未实现收益），到期时间 2014-9-8 1000
招行103019： 400,000.00 + 1,714.78 （未实现收益），到期时间 2013-5-20 524
招行XT719： 970,000.00 + 2,192.29 （未实现收益），到期时间 2012-5-3 142
特别8： 1,000,000.00 + 5,906.85 （未实现收益），到期时间 2012-3-31 109
特别9： 44,922.79 2019-2-19 2625
特别10： 500,000.00 1,258.08 （未实现收益），到期时间 2012-2-2 51
新股申购： 520,000.00 3
银华金利： 90,700.00 365
鼎利A： 33,224.80 730
泰达宏利聚利A： 21,120.00 2016-5-15 1615
深证100ETF： 4,023.50
上证50ETF： 4,804.80
中国石油： 2,904.00
工行转债： 5,350.41
流动性管理： -9,680.54 2

龙飞稳健基金周报2011-12-03

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 03 Dec 2011 20:13:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05465 累计净值：1.22161 本周年化收益率：7.76%
本年度至今年化收益率：5.92%
加权平均久期：298天
自由流动资产比例：12.86%
份数：3,913,574 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 852.30 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,011.38 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,048.29 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,494.30 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 153.98 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 780.47 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 745.87 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,374.61 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,518.90 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 174.07 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 334.65 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,282.88 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 224.50 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 2,619.04 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 1,226.08 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 980,000.00 + 1,107.45 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 4,430.14 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 44,861.05 2019-2-19
特别10： 500,000.00 419.04 （未实现收益），到期时间 2012-2-2
新股申购： 200,000.00
银华金利： 74,480.00
鼎利A： 33,120.10
泰达宏利聚利A： 21,168.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,108.00
上证50ETF： 4,807.60
中国石油： 2,886.00
工行转债： 5,405.80
流动性管理： 327,808.46

龙飞稳健基金周报2011-11-26

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 26 Nov 2011 12:55:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05308 累计净值：1.21979 本周年化收益率：5.92%
本年度至今年化收益率：5.87%
加权平均久期：288天
自由流动资产比例：25.02%
份数：3,913,574 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 846.72 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 1,004.83 （未实现收益），到期时间 2013-11-26
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,033.02 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,472.14 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 143.26 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 760.60 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 726.88 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,332.95 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,472.88 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 163.51 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 314.36 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,175.97 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 192.43 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 2,403.29 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
招行103019： 400,000.00 + 737.39 （未实现收益），到期时间 2013-5-20
招行XT719： 980,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2012-5-3
特别8： 1,000,000.00 + 2,953.42 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
特别9： 44,819.94 2019-2-19
新股申购： 470,000.00
银华金利： 73,280.00
鼎利A： 33,259.70
泰达宏利聚利A： 21,240.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,153.50
上证50ETF： 4,771.20
中国石油： 2,895.00
工行转债： 5,393.97
流动性管理： 556,772.46

龙飞稳健基金周报2011-11-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Nov 2011 00:57:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05189 累计净值：1.21841 本周年化收益率：6.84%
本年度至今年化收益率：5.86%
加权平均久期：253天
自由流动资产比例：38.93%
份数：3,923,080 招行8168： 900,000.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 841.14 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,380.19 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 998.28 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,017.74 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,449.97 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 132.54 （未实现收益），到期时间 2013/8/19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 740.73 （未实现收益），到期时间 2016/3/1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 707.89 （未实现收益），到期时间 2014/3/1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,291.30 （未实现收益），到期时间 2014/4/16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,426.85 （未实现收益），到期时间 2016/4/16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 152.94 （未实现收益），到期时间 2016/8/10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 294.07 （未实现收益），到期时间 2014/8/10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 1,069.07 （未实现收益），到期时间 2014/9/10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 160.36 （未实现收益），到期时间 2014/10/15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 2,187.53 （未实现收益），到期时间 2014/9/8
招行103019： 400,000.00 + 248.69 （未实现收益），到期时间 2013/5/20
特别8： 1,000,000.00 + 1,476.71 （未实现收益），到期时间 2012/3/31
特别9： 44,751.50 2019/2/19
特别10： 400,000.00 + 3,668.49 （未实现收益），到期时间 2011/11/26
期货套利： 0.00
新股申购： 690,000.00
银华金利： 74,000.00
鼎利A： 33,155.00
泰达宏利聚利A： 21,240.00 2016/5/15
深证100ETF： 4,212.00
上证50ETF： 4,858.00
中国石油： 2,943.00
工行转债： 5,414.50
流动性管理： 8,821.46

龙飞稳健基金周报2011-11-12

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 12 Nov 2011 23:05:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.05051 累计净值：1.21681 本周年化收益率：6.36%
本年度至今年化收益率：5.83%
加权平均久期：182天
自由流动资产比例：52.63%
份数：3,828,012 招行8168： 1,470,000.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 835.56 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,371.06 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 991.72 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 2,002.47 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,427.81 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 121.82 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 720.87 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 688.91 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,249.64 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,380.82 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 142.37 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 273.78 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 962.16 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 128.29 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 1,971.78 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 7,591.78 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
特别9： 44,724.16 2019-2-19
特别10： 400,000.00 + 2,901.37 （未实现收益），到期时间 2011-11-26
期货套利： 0.00
新股申购： 630,000.00
银华金利： 73,120.00
鼎利A： 19,220.00
泰达宏利聚利A： 21,288.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,394.00
上证50ETF： 5,042.80
中国石油： 3,021.00
工商银行： 5,534.10
流动性管理： 3,260.36

龙飞稳健基金周报2011-11-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 05 Nov 2011 01:41:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04923 累计净值：1.21532 本周年化收益率：14.68%
本年度至今年化收益率：5.81%
加权平均久期：225天
自由流动资产比例：32.17%
份数：3,828,012 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 829.98 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 176.14 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,361.93 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 985.17 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,987.20 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,405.65 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 111.10 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 701.00 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 669.92 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,207.99 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,334.79 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 131.81 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 253.48 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 855.25 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 96.22 （未实现收益），到期时间 2014-10-15
招行103010： 800,000.00 + 23,210.49 （未实现收益），到期时间 2012-5-14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 1,756.03 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 6,402.74 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
特别9： 45,255.14 2019-2-19
特别10： 400,000.00 + 2,134.25 （未实现收益），到期时间 2011-11-26
期货套利： 0.00
新股申购： 1,050,000.00
银华金利： 72,000.00
鼎利A： 18,960.00
泰达宏利聚利A： 20,640.00 2016-5-15
深证100ETF： 4,433.00
上证50ETF： 5,132.40
中国石油： 2,988.00
工商银行： 5,572.80
流动性管理： 227,592.65

龙飞稳健基金周报2011-10-29

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 29 Oct 2011 00:34:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04628 累计净值：1.21191 本周年化收益率：9.73%
本年度至今年化收益率：5.59%
加权平均久期：227天
自由流动资产比例：20.36%
份数：3,866,370 招行8168： 810,000.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 824.40 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 755.16 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 174.94 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,352.80 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 978.62 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,971.92 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,383.48 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 100.38 （未实现收益），到期时间 2013/8/19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 681.13 （未实现收益），到期时间 2016/3/1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 650.93 （未实现收益），到期时间 2014/3/1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,166.33 （未实现收益），到期时间 2014/4/16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,288.77 （未实现收益），到期时间 2016/4/16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 121.24 （未实现收益），到期时间 2016/8/10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 233.19 （未实现收益），到期时间 2014/8/10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 748.35 （未实现收益），到期时间 2014/9/10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 64.14 （未实现收益），到期时间 2014/10/15
招行103010： 800,000.00 + 22,286.87 （未实现收益），到期时间 2012/5/14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 1,540.27 （未实现收益），到期时间 2014/9/8
特别8： 800,000.00 + 5,213.70 （未实现收益），到期时间 2011/12/31
特别9： 45,206.76 2019/2/19
特别10： 400,000.00 + 1,367.12 （未实现收益），到期时间 2011/11/26
期货套利： 0.00
新股申购： 510,790.00
银华金利： 72,000.00
鼎利A： 18,460.00
深证100ETF： 4,394.00
上证50ETF： 5,107.20
中国石油： 2,994.00
工商银行： 5,547.00
流动性管理： 4,637.06

龙飞稳健基金周报2011-10-22

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 22 Oct 2011 00:49:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04433 累计净值：1.20965 本周年化收益率：7.18%
本年度至今年化收益率：5.48%
加权平均久期：233天
自由流动资产比例：20.36%
份数：3,866,370 5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 818.82 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 750.02 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 173.75 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,343.67 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 972.07 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,956.65 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,361.32 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 89.66 （未实现收益），到期时间 2013/8/19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 661.26 （未实现收益），到期时间 2016/3/1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 631.95 （未实现收益），到期时间 2014/3/1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,124.68 （未实现收益），到期时间 2014/4/16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,242.74 （未实现收益），到期时间 2016/4/16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 110.67 （未实现收益），到期时间 2016/8/10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 212.90 （未实现收益），到期时间 2014/8/10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 641.44 （未实现收益），到期时间 2014/9/10
国债（5.58%A）： 30,000.00 + 32.07 （未实现收益），到期时间 2014/10/15
招行9523 500,000.00 + 11,336.69 （未实现收益），到期时间 2011/10/27
招行103010： 800,000.00 + 21,363.25 （未实现收益），到期时间 2012/5/14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 1,324.52 （未实现收益），到期时间 2014/9/8
特别8： 800,000.00 + 4,024.66 （未实现收益），到期时间 2011/12/31
特别9： 45,158.43 2019/2/19
特别10： 400,000.00 + 600.00 （未实现收益），到期时间 2011/11/26
期货套利： 0.00
新股申购： 620,000.00
银华金利： 71,600.00
鼎利A： 18,400.00
深证100ETF： 4,017.00
上证50ETF： 4,737.60
中国石油： 2,895.00
工商银行： 5,353.50
流动性管理： 191,555.24

龙飞稳健基金周报2011-10-15

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 15 Oct 2011 12:38:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04289 累计净值：1.20799 本周年化收益率：6.71%
本年度至今年化收益率：5.44%
加权平均久期：219天
自由流动资产比例：31.71%
份数：3,866,370 招行8166： 200,000.00 +
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 813.24 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 744.88 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 172.55 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,334.54 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 965.52 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,941.38 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,339.16 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 78.95 （未实现收益），到期时间 2013/8/19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 641.39 （未实现收益），到期时间 2016/3/1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 612.96 （未实现收益），到期时间 2014/3/1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 1,083.02 （未实现收益），到期时间 2014/4/16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,196.71 （未实现收益），到期时间 2016/4/16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 100.10 （未实现收益），到期时间 2016/8/10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 192.61 （未实现收益），到期时间 2014/8/10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 534.53 （未实现收益），到期时间 2014/9/10
招行9523 500,000.00 + 10,872.66 （未实现收益），到期时间 2011/10/27
招行103010： 800,000.00 + 20,439.63 （未实现收益），到期时间 2012/5/14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 1,108.77 （未实现收益），到期时间 2014/9/8
特别8： 800,000.00 + 2,835.62 （未实现收益），到期时间 2011/12/31
特别9： 45,137.73 2019/2/19
期货套利： 0.00
新股申购： 0.00
银华金利： 65,760.00
深证100ETF： 4,277.00
上证50ETF： 4,874.80
中国石油： 2,964.00
工商银行： 5,301.90
流动性管理： 1,063,617.27

龙飞稳健基金周报2011-10-08

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 08 Oct 2011 13:30:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04155 累计净值：1.20644 本周年化收益率：5.34%
本年度至今年化收益率：5.40%
加权平均久期：241天
自由流动资产比例：30.24%
份数：3,828,012

龙飞稳健基金周报2011-10-01

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 01 Oct 2011 20:33:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.04052 累计净值：1.20525 本周年化收益率：7.09%
本年度至今年化收益率：5.39%
加权平均久期：241天
自由流动资产比例：29.80%
份数：3,828,012 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,383.30 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 802.08 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 734.60 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 170.16 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,316.28 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 952.42 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,910.83 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,294.83 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 568.77 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 57.51 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 601.65 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 574.99 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 999.72 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,104.66 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 78.97 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 152.03 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 320.72 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
招行9523 500,000.00 + 9,944.60 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 18,592.39 （未实现收益），到期时间 2012-5-14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 677.26 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 457.53 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
特别9： 45,013.75 2019-2-19
期货套利： 0.00
新股申购： 0.00
银华金利： 65,040.00
深证100ETF： 4,257.50
上证50ETF： 4,768.40
中国石油： 2,961.00
工商银行： 5,134.20
流动性管理： 1,173,846.27

龙飞稳健基金周报2011-09-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 24 Sep 2011 14:03:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03907 累计净值：1.20356 本周年化收益率：0.25%
本年度至今年化收益率：5.34%
加权平均久期：252天
自由流动资产比例：26.81%
份数：3,828,012 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,367.05 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 796.50 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 729.46 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 168.96 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,307.15 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 945.86 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,895.56 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,272.66 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 545.75 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 46.79 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 581.79 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 556.00 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 958.06 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,058.63 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 68.40 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 131.74 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 213.81 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
招行9523 500,000.00 + 9,480.57 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 17,668.77 （未实现收益），到期时间 2012-5-14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 461.51 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 4,268.49 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 31,622.85 （未实现收益），到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,431.55 （未实现收益），到期时间 2019-2-17
09渝水投： 7,901.03 （未实现收益），到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,200.75 （未实现收益），到期时间 2014-11-12
新股申购： 0.00
银华金利： 152,256.00
深证100ETF： 4,335.50
上证50ETF： 4,788.00
中国石油： 2,856.00
工商银行： 5,108.40
流动性管理： 1,054,287.27

龙飞稳健基金周报2011-09-17

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 17 Sep 2011 07:06:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03902 累计净值：1.20350 本周年化收益率：1.51%
本年度至今年化收益率：5.48%
加权平均久期：270天
自由流动资产比例：23.79%
份数：3,828,012 招行8168： 930,000.00 +
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,350.80 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 790.93 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 724.32 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 167.77 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,298.02 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 939.31 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,880.28 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,250.50 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 522.74 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 36.07 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 561.92 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 537.02 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 916.41 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 1,012.60 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 57.84 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 111.45 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
国债（5.58%A）： 100,000.00 + 106.91 （未实现收益），到期时间 2014-9-10
招行9523 500,000.00 + 9,016.54 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 16,745.15 （未实现收益），到期时间 2012-5-14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 245.75 （未实现收益），到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 3,079.45 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,302.54 （未实现收益），到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,408.04 （未实现收益），到期时间 2019-2-17
09渝水投： 7,966.76 （未实现收益），到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,772.99 （未实现收益），到期时间 2014-11-12
新股申购： 0.00
银华金利： 271,371.00
深证100ETF： 4,537.00
上证50ETF： 5,031.60
中国石油： 2,907.00
工商银行： 5,289.00
流动性管理： 6,182.27

龙飞稳健基金周报2011-09-10

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 10 Sep 2011 23:42:50 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03871 累计净值：1.20314 本周年化收益率：3.61%
本年度至今年化收益率：5.58%
加权平均久期：248天
自由流动资产比例：26.12%
份数：3,828,012 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,334.55 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 785.35 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 719.18 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 166.57 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,288.89 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 932.76 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,865.01 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,228.34 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 499.73 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 584.85 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 542.05 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 518.03 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 874.75 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 966.58 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 47.27 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 91.16 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
招行9523 500,000.00 + 8,552.52 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 15,821.53 ，到期时间 2012-5-14
BOCZF2011021优: 150,000.00 + 30.00 ，到期时间 2014-9-8
特别8： 800,000.00 + 11,890.41 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,280.28 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,395.22 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 7,958.97 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,851.26 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 1,020,000.00
银华金利： 273,249.00
深证100ETF： 4,563.00
上证50ETF： 5,073.60
中国石油： 2,943.00
工商银行： 5,392.20
流动性管理： 5,472.27

龙飞稳健基金周报2011-08-27

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 27 Aug 2011 22:38:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03727 累计净值：1.20148 本周年化收益率：8.88%
本年度至今年化收益率：5.69%
加权平均久期：236天
自由流动资产比例：24.78%
份数：3,543,796 招行8166： 70,000.00 +
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,302.05 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 774.19 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 708.91 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 164.18 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,270.63 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 919.66 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,834.46 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,184.01 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 453.70 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 563.41 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 502.31 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 480.06 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 791.44 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 874.52 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 26.13 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 50.58 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
招行9523 500,000.00 + 7,624.46 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 13,974.29 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 9,512.33 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,492.98 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,367.44 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 7,946.90 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 16,018.39 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 0.00
银华金利： 280,761.00
深证100ETF： 4,868.50
上证50ETF： 5,286.40
中国石油： 3,012.00
工商银行： 5,366.40
流动性管理： 802,493.27

龙飞稳健基金周报2011-08-20

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 20 Aug 2011 11:41:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03551 累计净值：1.19944 本周年化收益率：2.34%
本年度至今年化收益率：5.59%
加权平均久期：236天
自由流动资产比例：24.78%
份数：3,543,796 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,285.80 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 768.61 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 703.77 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 162.98 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,261.50 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 913.11 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,819.19 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,161.85 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 430.68 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 552.69 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 482.44 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 461.07 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 749.79 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 828.49 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 15.57 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 30.29 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
招行9523 500,000.00 + 7,160.43 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 13,050.67 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 8,323.29 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,622.33 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,352.48 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 7,977.82 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,967.45 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 890,000.00
银华金利： 250,880.00
深证100ETF： 4,745.00
上证50ETF： 5,096.00
中国石油： 2,943.00
工商银行： 5,327.70
流动性管理： 9,317.35

龙飞稳健基金周报2011-08-13

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 13 Aug 2011 20:39:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03505 累计净值：1.19891 本周年化收益率：3.44%
本年度至今年化收益率：5.69%
加权平均久期：246天
自由流动资产比例：23.11%
份数：3,472,798 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,269.55 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 763.03 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 698.63 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 161.79 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,252.37 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 906.55 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,803.91 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,139.68 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 407.67 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 541.97 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 462.58 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 442.08 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 708.13 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 782.47 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
国债（6.15%）： 10,000.00 + 5.00 （未实现收益），到期时间 2016-8-10
国债（5.58%）： 20,000.00 + 10.00 （未实现收益），到期时间 2014-8-10
招行9523 500,000.00 + 6,696.40 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 12,127.05 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 7,134.25 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,624.30 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,337.52 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,184.02 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,823.21 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 0.00
银华金利： 255,920.00
深证100ETF： 4,725.50
上证50ETF： 5,065.20
中国石油： 2,991.00
工商银行： 5,340.60
流动性管理： 821,938.88

龙飞稳健基金周报2011-07-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 30 Jul 2011 23:57:03 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03223 累计净值：1.19564 本周年化收益率：8.95%
本年度至今年化收益率：7.36%%
加权平均久期：244天
自由流动资产比例：22.83%
份数：3,472,798 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,237.05 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 751.87 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 688.35 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 159.39 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,234.11 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 893.45 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,768.11 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,092.29 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 361.64 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 520.53 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 422.84 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 404.11 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 624.82 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 690.41 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 5,768.34 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 10,279.82 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 4,756.16 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 32,799.65 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,305.47 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,164.55 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 15,889.13 ，到期时间 2014-11-12
新股申购：
银华金利： 259,840.00
深证100ETF： 5,018.00
上证50ETF： 5,390.00
中国石油： 3,204.00
工商银行： 5,482.50
流动性管理： 847,776.08

龙飞稳健基金周报2011-07-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 Jul 2011 15:42:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03223 累计净值：1.19564 本周年化收益率：8.95%
本年度至今年化收益率：5.77%
加权平均久期：250天
自由流动资产比例：22.35%
份数：3,472,798 招行8166： 470,000.00 +
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,220.80 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 746.29 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 683.21 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 158.20 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,224.98 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 886.90 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,753.37 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,070.87 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 338.63 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 509.81 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 402.97 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 385.13 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 583.17 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 644.38 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 5,304.32 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 9,356.20 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 3,567.12 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 33,080.24 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,299.05 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,160.66 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 16,097.01 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 220,000.00
银华金利： 260,120.00
深证100ETF： 5,187.00
上证50ETF： 5,532.80
中国石油： 3,174.00
工商银行： 5,624.40
华夏希望C： 50,000.00
流动性管理： 104,347.25

龙飞稳健基金周报2011-07-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 16 Jul 2011 10:38:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.03046 累计净值：1.19358 本周年化收益率：18.36%
本年度至今年化收益率：5.64%
加权平均久期：259天
自由流动资产比例：18.49%
份数：3,424,302 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,204.55 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 740.71 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 678.07 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 157.00 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,215.85 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 880.35 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,738.63 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,049.45 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 315.62 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 499.09 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 383.10 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 366.14 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 541.51 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 598.36 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 4,840.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 8,432.58 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 2,378.08 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 33,088.15 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,284.10 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,151.58 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,716.38 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 150,000.00
银华金利： 258,720.00
深证100ETF： 5,291.00
上证50ETF： 5,658.80
中国石油： 3,228.00
工商银行： 5,676.00
万家稳增C： 100,000.00
华夏希望C： 50,000.00
流动性管理： 497,497.12

龙飞稳健基金周报2011-07-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 09 Jul 2011 23:00:37 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02684 累计净值：1.18939 本周年化收益率：4.05%
本年度至今年化收益率：5.16%
加权平均久期：262天
自由流动资产比例：22.34%
份数：3,424,302 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,188.30 （未实现收益），到期时间 2011/10/8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 735.13 （未实现收益），到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 672.93 （未实现收益），到期时间 2011/10/29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 155.81 （未实现收益），到期时间 2011/11/10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,206.72 （未实现收益），到期时间 2011/11/25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 873.80 （未实现收益），到期时间 2013/11/25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,723.89 （未实现收益），到期时间 2014/3/16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,028.03 （未实现收益），到期时间 2012/3/16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 292.60 （未实现收益），到期时间 2014/4/10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 488.37 （未实现收益），到期时间 2013/8/19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 363.23 （未实现收益），到期时间 2016/3/1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 347.15 （未实现收益），到期时间 2014/3/1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 499.86 （未实现收益），到期时间 2014/4/16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 552.33 （未实现收益），到期时间 2016/4/16
招行9523 500,000.00 + 4,376.26 （未实现收益），到期时间 2011/10/27
招行103010： 800,000.00 + 7,508.96 ，到期时间 2012/5/14
特别8： 800,000.00 + 1,189.04 （未实现收益），到期时间 2011/12/31
09华西债： 33,101.57 ，到期时间 2016/5/14
09华菱债： 15,260.59 ，到期时间 2019/2/17
09渝水投： 8,137.31 ，到期时间 2016/2/9
09宏润债： 10,730.88 ，到期时间 2014/11/12
新股申购： 780,000.00
银华金利： 258,160.00
深证100ETF： 5,239.00
上证50ETF： 5,675.60
中国石油： 3,264.00
工商银行： 5,598.60
流动性管理： 8,567.12

龙飞稳健基金周报2011-07-02

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 02 Jul 2011 02:22:48 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02604 累计净值：1.18847 本周年化收益率：12.00%
本年度至今年化收益率：5.19%
加权平均久期：266天
自由流动资产比例：22.34%
份数：3,424,302 招行8168： 780,000.00 + 41.64
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,172.05 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 729.55 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 667.79 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 154.61 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,197.60 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 867.25 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,709.16 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 1,006.62 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 269.59 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 477.65 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 343.36 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 328.17 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 458.20 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 506.30 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 3,912.23 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 6,585.34 ，到期时间 2012-5-14
特别8： 800,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2011-12-31
09华西债： 33,058.99 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,245.63 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,124.14 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,781.92 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 259,000.00
深证100ETF： 5,102.50
上证50ETF： 5,586.00
中国石油： 3,249.00
工商银行： 5,650.20
流动性管理： 7,972.12

龙飞稳健基金周报2011-06-25

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 25 Jun 2011 14:30:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02368 累计净值：1.18573 本周年化收益率：4.06%
本年度至今年化收益率：4.91%
加权平均久期：252天
自由流动资产比例：21.83%
份数：3,424,302 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,155.80 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 723.97 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 662.66 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 153.41 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,188.47 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 860.69 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,694.42 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 985.20 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 246.58 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 466.93 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 323.50 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 309.18 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 416.55 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 460.27 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 3,448.20 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 5,661.72 ，到期时间 2012-5-14
特别7： 400,000.00 + 4,528.77 （未实现收益），到期时间 2011-7-30
特别8： 400,000.00 + 5,734.25 （未实现收益），到期时间 2011-7-16
09华西债： 33,097.55 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,241.36 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,145.47 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,835.04 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 258,720.00
深证100ETF： 5,018.00
上证50ETF： 5,602.80
中国石油： 3,246.00
工商银行： 5,779.20
流动性管理： 771,364.59

龙飞稳健基金周报2011-06-18

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 18 Jun 2011 21:14:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02288 累计净值：1.8481 本周年化收益率：0.96%
本年度至今年化收益率：4.94%
加权平均久期：255天
自由流动资产比例：21.62%
份数：3,463,551 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,139.55 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 718.40 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 657.52 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 152.22 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,179.34 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 854.14 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,679.68 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 963.78 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 223.56 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 456.22 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 303.63 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 290.19 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 374.89 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 414.25 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 2,984.17 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 4,738.10 ，到期时间 2012-5-14
特别7： 400,000.00 + 4,068.49 （未实现收益），到期时间 2011-7-30
特别8： 400,000.00 + 5,158.90 （未实现收益），到期时间 2011-7-16
09华西债： 32,964.79 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,217.85 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,123.27 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,849.14 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 260,120.00
深证100ETF： 4,764.50
上证50ETF： 5,367.60
中国石油： 3,231.00
工商银行： 5,534.10
流动性管理： 810,958.87

龙飞稳健基金周报2011-06-11

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 11 Jun 2011 23:59:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02269 累计净值：1.18459 本周年化收益率：7.44%
本年度至今年化收益率：5.11%
加权平均久期：230天
自由流动资产比例：25.18%
份数：3,561,417 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,123.30 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 712.82 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 652.38 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 151.02 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,170.21 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 847.59 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,664.94 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 942.36 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 200.55 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 445.50 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 283.76 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 271.21 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 333.24 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 368.22 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 2,520.14 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 3,814.48 ，到期时间 2012-5-14
特别7： 400,000.00 + 3,608.22 （未实现收益），到期时间 2011-6-30
特别8： 400,000.00 + 4,583.56 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
09华西债： 33,169.90 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,205.03 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,138.77 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,951.32 ，到期时间 2014-11-12
期货套利： 0.00
深证100ETF： 4,855.50
上证50ETF： 5,437.60
中国石油： 3,243.00
工商银行： 5,637.30
流动性管理： 910,780.43

龙飞稳健基金周报2011-06-04

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 04 Jun 2011 20:38:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02123 累计净值：1.18290 本周年化收益率：4.70%
本年度至今年化收益率：5.00%
加权平均久期：236天
自由流动资产比例：24.76%
份数：3,580,994 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,107.05 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 707.24 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 647.24 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 149.83 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,161.08 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 841.04 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,650.21 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 920.95 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 177.53 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 434.78 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 263.89 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 252.22 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 291.58 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 322.19 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
光大T： 900,000.00 + 246.00 （未实现收益），到期时间 2011-6-11
招行9523 500,000.00 + 2,056.11 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 2,890.86 ，到期时间 2012-5-14
特别7： 400,000.00 + 3,147.95 （未实现收益），到期时间 2011-6-30
特别8： 400,000.00 + 4,008.22 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
09华西债： 33,173.33 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,187.93 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,138.07 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,934.22 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 289,602.00
深证100ETF： 4,907.50
上证50ETF： 5,504.80
中国石油： 3,213.00
工商银行： 5,688.90
流动性管理： 89.82

龙飞稳健基金周报2011-05-28

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 28 May 2011 21:16:38 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.02031 累计净值：1.18184 本周年化收益率：2.67%
本年度至今年化收益率：5.01%
加权平均久期：236天
自由流动资产比例：24.75%
份数：3,580,994 招行8166： 800,000.00 + 41.64
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,090.80 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 701.66 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 642.10 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 148.63 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,151.95 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 834.49 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,635.47 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 899.53 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 154.52 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 424.06 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 244.02 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 233.24 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 249.93 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 276.16 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行9523 500,000.00 + 1,592.09 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 1,967.24 ，到期时间 2012-5-14
特别7： 400,000.00 + 2,687.67 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 3,432.88 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
09华西债： 33,111.75 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,170.84 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,142.73 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,917.12 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 289,602.00
深证100ETF： 4,979.00
上证50ETF： 5,552.40
中国石油： 3,258.00
工商银行： 5,740.50
流动性管理： 99,589.82

龙飞稳健基金周报2011-05-14

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 14 May 2011 06:47:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01917 累计净值：1.18051 本周年化收益率：6.87%
本年度至今年化收益率：5.12%
加权平均久期：246天
自由流动资产比例：6.41%
份数：3,580,994 招行8166： 200,000.00 +
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,058.30 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 690.50 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 631.82 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 146.24 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,133.69 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 821.38 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,605.99 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 856.69 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 108.49 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 402.62 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 204.28 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 195.26 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 166.62 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 184.11 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,591.66 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
招行9523 500,000.00 + 664.03 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 120.00 ，到期时间 2012-5-14
招行9902： 600,000.00 1,846.65 ，到期时间 2011-5-20
特别7： 400,000.00 + 1,767.12 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 2,282.19 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
09华西债： 34,833.15 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,138.78 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,129.67 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,885.27 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 255,116.00
中国石油： 3,339.00
工商银行： 2,702.20
流动性管理： 32,899.93

龙飞稳健基金周报2011-05-21

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 21 May 2011 22:44:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01979 累计净值：1.18123 本周年化收益率：3.18%
本年度至今年化收益率：5.12%
加权平均久期：236天
自由流动资产比例：23.00%
份数：3,580,994 招行8166： 100,000.00 + 73.97
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,074.55 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 696.08 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 636.96 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 147.43 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,142.82 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 827.94 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,620.73 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 878.11 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 131.51 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 413.34 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 224.15 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 214.25 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 208.27 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 230.14 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,657.98 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
招行9523 500,000.00 + 1,128.06 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行103010： 800,000.00 + 1,043.62 ，到期时间 2012-5-14
招行9902： 600,000.00 2,335.47 ，到期时间 2011-5-20
特别7： 400,000.00 + 2,227.40 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 2,857.53 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
09华西债： 33,146.58 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,158.01 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,140.54 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,920.30 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 253,487.60
中国石油： 3,324.00
工商银行： 2,678.60
流动性管理： 135,115.17

龙飞稳健基金周报2011-05-07

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 07 May 2011 13:55:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01783 累计净值：1.17896 本周年化收益率：1.99%
本年度至今年化收益率：5.12%
加权平均久期：237天
自由流动资产比例：20.42%
份数：3,355,152 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,042.06 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 684.92 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 626.68 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 145.04 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,124.56 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 814.83 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 322.62 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 96.20 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,591.25 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 835.28 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 85.48 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 391.90 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 184.42 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 176.28 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 124.96 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 138.08 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,525.34 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
招行9523 500,000.00 + 200.00 （未实现收益），到期时间 2011-10-27
招行9902： 600,000.00 1,031.95 ，到期时间 2011-5-20
特别5： 100,000.00 + 686.96 （未实现收益），到期时间 2011-6-2
特别7： 400,000.00 + 1,306.85 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 1,706.85 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
特别9： 650,000.00 + 3,737.50 （未实现收益），到期时间 2011-5-10
09华西债： 34,766.72 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,130.23 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,118.08 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,882.52 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 253,759.00
深证100ETF： 5,122.00
上证50ETF： 5,670.00
中国石油： 3,345.00
工商银行： 2,702.20
流动性管理： 42,818.40

龙飞稳健基金2011-04-30

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 30 Apr 2011 13:18:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01744 累计净值：1.17850 本周年化收益率：0.65%
本年度至今年化收益率：5.30%
加权平均久期：206天
自由流动资产比例：34.25%
份数：3,255,099 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,025.81 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 679.34 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 621.54 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 143.85 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,115.43 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 808.28 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 319.80 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 95.35 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,576.52 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 813.86 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 62.47 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 381.18 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 164.55 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 157.29 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 83.31 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 92.05 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,459.02 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
招行9902： 600,000.00 ，到期时间 2011-5-20
特别5： 100,000.00 + 572.47 （未实现收益），到期时间 2011-5-2
特别7： 400,000.00 + 846.58 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 1,131.51 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
特别9： 650,000.00 + 2,600.00 （未实现收益），到期时间 2011-5-5
09华西债： 34,678.93 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 15,115.27 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,108.99 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,866.36 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 207,009.00
估值优先： 10,385.10
深证100ETF： 5,213.00
上证50ETF： 5,888.40
中国石油： 3,513.00
工商银行： 2,690.40
流动性管理： 479,017.49 + 160.00

龙飞稳健基金周报2011-04-23

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 23 Apr 2011 16:01:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01731 累计净值：1.17826 本周年化收益率：3.69%
本年度至今年化收益率：5.59%
加权平均久期：210天
自由流动资产比例：33.68%
份数：3,251,117 招行8168： 400,000.00 + 134.79
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 2,009.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 673.76 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 616.40 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 142.65 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,106.30 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 801.73 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 316.97 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 94.50 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,561.78 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 792.44 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 39.45 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 370.46 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 144.68 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 138.30 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 41.65 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 46.03 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,392.70 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
招行9902： 600,000.00 ，到期时间 2011-5-20
特别5： 100,000.00 + 457.97 （未实现收益），到期时间 2011-5-2
特别7： 400,000.00 + 10,386.30 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 10,556.16 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
特别9： 650,000.00 + 1,462.50 （未实现收益），到期时间 2011-4-25
09华西债： 34,665.72 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 14,995.32 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,099.91 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,851.30 ，到期时间 2014-11-12
银华金利： 211,437.00
估值优先： 10,058.40
深证100ETF： 5,421.00
上证50ETF： 5,997.60
中国石油： 3,606.00
工商银行： 2,678.60
流动性管理： 52,832.70

龙飞稳健基金周报2011-04-16

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 16 Apr 2011 23:14:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01658 累计净值：1.17751 本周年化收益率：7.35%
本年度至今年化收益率：5.71%
加权平均久期：209天
自由流动资产比例：52.00%
份数：3,251,117 投资组合：
招行8168： 1,000,000.00 + 0.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,993.31 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 668.18 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 611.26 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 141.45 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,097.17 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 795.18 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 314.15 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 93.65 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,547.04 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 771.02 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 16.44 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 359.74 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 124.81 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 119.32 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
国债（5.43%A）： 40,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2014-4-16
国债（6.00%A）： 40,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2016-4-16
招行2475： 100,000.00 + 1,326.39 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 343.48 （未实现收益），到期时间 2011-5-2
特别7： 400,000.00 + 9,926.03 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 9,980.82 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
特别9： 650,000.00 + 325.00 （未实现收益），到期时间 2011-4-18
09华西债： 34,621.96 ，到期时间 2016-5-14
09华菱债： 14,978.22 ，到期时间 2019-2-17
09渝水投： 8,089.53 ，到期时间 2016-2-9
09宏润债： 10,834.21 ，到期时间 2014-11-12
新股申购： 0.00
银华金利： 211,437.00
估值优先： 10,385.10
深证100ETF： 5,466.50
上证50ETF： 6,129.20
中国石油： 3,606.00
工商银行： 2,773.00
流动性管理： 52,688.86

龙飞稳健基金周报2011-04-09

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 09 Apr 2011 16:13:21 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01515 累计净值：1.17586 本周年化收益率：6.66%
本年度至今年化收益率：5.59%
加权平均久期：113天
自由流动资产比例：60.09%
份数：3,067,088 投资组合：
招行8168： 1,000,000.00 + 0.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,977.06 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 662.60 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 606.13 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 140.26 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,088.04 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 788.63 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 311.32 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 92.81 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,532.30 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 749.61 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,145.70 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 349.02 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 104.94 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 100.33 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
09华西债： 24,054.88 ，到期时间 2015-5-15
招行2475： 100,000.00 + 1,260.07 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 228.99 （未实现收益），到期时间 2011-5-2
特别7： 400,000.00 + 9,465.75 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
期货套利： 0.00
新股申购： 850,000.00
银华金利： 102,410.00
流动性管理： 10,867.88

龙飞稳健基金2011-04-02

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 02 Apr 2011 20:45:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01397 累计净值：1.17449 本周年化收益率：9.54%
本年度至今年化收益率：5.54%
加权平均久期：85天
自由流动资产比例：60.09%
份数：3,067,088 招行8168： 1,600,000.00 + 0.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,960.81 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 657.02 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 600.99 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 139.06 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,078.91 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 782.08 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 308.50 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 91.96 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,517.57 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 728.19 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,122.73 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 338.30 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 85.07 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 81.35 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
招行2475： 100,000.00 + 1,193.75 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 801.45 （未实现收益），到期时间 2011-4-2
特别7： 400,000.00 + 9,005.48 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 8,830.14 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
银华稳进： 46,022.37
流动性管理： 251,134.00

龙飞稳健基金周报2011-03-26

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 26 Mar 2011 09:00:00 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01212 累计净值：1.17234 本周年化收益率：4.00%
本年度至今年化收益率：5.20%
加权平均久期：74天
自由流动资产比例：61.52%
份数：3,067,088 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,944.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 651.44 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 595.85 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 137.87 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,069.78 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 775.52 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 305.67 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 91.11 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,502.83 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 706.77 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,099.77 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 327.58 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 65.21 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 62.36 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
招行2475： 100,000.00 + 1,127.43 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 686.96 （未实现收益），到期时间 2011-4-2
特别7： 400,000.00 + 8,545.21 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 8,254.79 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
特别9 1,850,000.00 + 0.00 （未实现收益），到期时间 2011-3-31
流动性管理： 42,835.06

龙飞稳健基金周报2011-03-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Mar 2011 01:20:59 -0700

关键数据摘要：
本周净值：1.01134 累计净值：1.17144 本周年化收益率：6.74%
本年度至今年化收益率：5.30%
加权平均久期：92天
自由流动资产比例：61.52%
份数：3,067,088 招行8166： 1,100,000.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,928.31 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 645.87 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 590.71 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 136.67 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,060.65 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 768.97 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 302.85 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 90.26 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,488.09 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 685.36 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,076.80 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 316.86 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 45.34 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 43.37 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
招行2475： 100,000.00 + 1,061.11 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 572.47 （未实现收益），到期时间 2011-4-2
特别7： 400,000.00 + 8,084.93 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 7,679.45 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
期货套利： 0.00
新股申购： 600,000.00
流动性管理： 191,817.51

龙飞稳健基金周报2011-03-12

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 12 Mar 2011 11:32:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.01003 累计净值：1.16993 本周年化收益率：1.66%
本年度至今年化收益率：5.16%
加权平均久期：91天
自由流动资产比例：66.51%
份数：3,523,377 工行灵通快线： 0.00
招行8166： 350,000.00 + 0.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,912.06 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 640.29 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 585.57 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 135.47 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,051.52 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 762.42 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 300.02 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 89.42 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,473.35 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 663.94 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,053.83 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 306.14 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 25.47 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 24.39 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
招行2475： 100,000.00 + 994.79 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 457.97 （未实现收益），到期时间 2011-4-2
特别7： 400,000.00 + 7,624.66 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 7,104.11 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
期货套利： 0.00
新股申购： 1,000,000.00
流动性管理： 1,000,051.10

龙飞稳健基金周报2011-03-05

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 05 Mar 2011 10:17:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00971 累计净值：1.16956 本周年化收益率：3.67%
本年度至今年化收益率：5.54%
加权平均久期：71天
自由流动资产比例：66.51%
份数：3,523,377 投资组合：
招行8166： 1,200,000.00 + 0.00
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,895.81 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 634.71 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 580.43 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 134.28 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,042.39 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 755.87 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 297.20 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 88.57 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,458.62 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 642.52 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,030.86 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 295.42 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
国债（5.75%）： 20,000.00 + 5.60 （未实现收益），到期时间 2016-3-1
国债（5.18%）： 20,000.00 + 5.40 （未实现收益），到期时间 2014-3-1
招行2475： 100,000.00 + 928.47 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 343.48 （未实现收益），到期时间 2011-4-2
特别7： 400,000.00 + 7,164.38 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 6,528.77 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
期货套利： 0.00
新股申购： 1,000,000.00
流动性管理： 150,297.56

龙飞稳健基金周报2011-2-26

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 26 Feb 2011 21:58:25 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00900 累计净值：1.16873 本周年化收益率：10.78%
本年度至今年化收益率：5.76%
加权平均久期：58天
自由流动资产比例：66.88%
份数：3,444,302 投资组合：
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,879.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 629.13 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 575.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 133.08 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,033.26 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 749.32 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 294.37 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 87.72 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,443.88 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 621.10 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,007.90 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 284.70 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
招行2475： 100,000.00 + 862.15 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 228.99 （未实现收益），到期时间 2011-3-2
特别7： 400,000.00 + 6,704.11 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 5,953.42 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
期货套利： 0.00
新股申购： 2,250,000.00
流动性管理： 59,354.80

龙飞稳健基金周报2011-2-19

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 19 Feb 2011 10:41:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00692 累计净值：1.16633 本周年化收益率：6.97%
本年度至今年化收益率：5.05%
加权平均久期：59天
自由流动资产比例：66.81%
份数：3,444,302 招行8166： 750,000.00 + 65.75
3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,879.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 629.13 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 575.29 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 133.08 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 1,033.26 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 749.32 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 294.37 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 87.72 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,443.88 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 621.10 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 1,007.90 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 284.70 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
招行2475： 100,000.00 + 862.15 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 228.99 （未实现收益），到期时间 2011-3-2
特别7： 400,000.00 + 6,704.11 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 5,953.42 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
新股申购： 1,500,000.00
流动性管理： 52,135.65

龙飞稳健批量交易确认

nospam@example.com (Wei Wu) — Fri, 18 Feb 2011 15:15:57 -0800

龙飞稳健近期接受如下交易：
2月10日净值1.0048：
客户003赎回199,044份，200,000元；
客户924赎回29,856份，30,000元；
2月14日净值1.0055：
客户924赎回198,906份，200,000元；
2月16日净值1.0060：
客户003赎回198,807份，200,000元；
客户116申购10,835元，10,770份；
客户119申购100,000元，99,354份；
客户924出售769,995份予客户119。当前持有状况如下：
基金经理 613,170
客户001 39,914
客户924 1,243
客户002 298,117
客户003 258,140
客户004 528,614
客户005 242,483
客户116 91,258
客户119 869,349
客户999 502,014
===============
总计： 3,444,302

龙飞稳健基金周报2011-02-12

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 12 Feb 2011 10:20:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00558 累计净值：1.16477 本周年化收益率：4.92%
本年度至今年化收益率：4.85%
加权平均久期：57天
自由流动资产比例：69.34%
份数：3,731,891

龙飞稳健基金周报2011-01-29

nospam@example.com (Wei Wu) — Sat, 29 Jan 2011 10:16:00 -0800

关键数据摘要：
本周净值：1.00368 累计净值：1.16257 本周年化收益率：1.89%
本年度至今年化收益率：4.64%
加权平均久期：60天
自由流动资产比例：69.15%
份数：3,960,791 3年定期(5.40%)： 15,000.00 + 1,814.56 （未实现收益），到期时间 2011-10-8
5年定期（5.85%）： 5,000.00 + 606.81 （未实现收益），到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%)： 5,000.00 + 554.74 （未实现收益），到期时间 2011-10-29
3年定期（4.77%）： 1,262.39 + 128.30 （未实现收益），到期时间 2011-11-10
3年定期（4.77%）： 10,000.00 + 996.74 （未实现收益），到期时间 2011-11-25
5年定期（5.13%）： 7,000.00 + 723.11 （未实现收益），到期时间 2013-11-25
国债（3.69%）： 4,000.00 + 283.07 （未实现收益），到期时间 2012-3-31
国债（3.69%）： 1,200.00 + 84.33 （未实现收益），到期时间 2012-4-30
国债（4.00%）： 20,000.00 + 1,384.93 （未实现收益），到期时间 2014-3-16
国债（3.73%）： 30,000.00 + 535.43 （未实现收益），到期时间 2012-3-16
国债（4.00%A）： 30,000.00 + 916.03 （未实现收益），到期时间 2014-4-10
国债（3.73A%）： 15,000.00 + 241.83 （未实现收益），到期时间 2013-8-19
招行2475： 100,000.00 + 596.87 （未实现收益），到期时间 2011-5-26
特别5： 100,000.00 + 1,373.92 （未实现收益），到期时间 2011-2-2
特别7： 400,000.00 + 4,863.01 （未实现收益），到期时间 2011-5-31
特别8： 400,000.00 + 3,652.05 （未实现收益），到期时间 2011-6-16
GC014： 300,000.00 + 203.00 （未实现收益），到期时间 2011-2-9
GC007： 600,000.00 + 571.00 （未实现收益），到期时间 2011-1-31
R007： 200,000.00 + 184.00 （未实现收益），到期时间 2011-1-31
GC014： 1,100,000.00 + 565.00 （未实现收益），到期时间 2011-2-9
GC007： 100,000.00 + 126.00 （未实现收益），到期时间 2011-2-1
RC007 280,000.00 + 267.00 （未实现收益），到期时间 2011-2-1
期货套利： 0.00
新股申购： 0.00
流动性管理： 231,245.57

龙飞稳健基金交易2011-1-24

nospam@example.com (Wei Wu) — Mon, 24 Jan 2011 10:18:00 -0800

龙飞稳健基金1月24日确认如下交易：
客户003申购250,000元，折合249,103份；目前持有状况如下：
代码份额
基金经理 613,170
客户001 39,914
客户924 1,000,000
客户002 298,117
客户003 655,991
客户004 528,614
客户005 242,483
客户116 80,488
客户999 502,014
总计： 3,960,791